Łukasz Balbus

Ekonometria (in Polish)

• Klasyfikacja zmiennych w modelach ekonometrycznych;

• Wprowadzenie do modelu regresji linowej;

• Metoda najmniejszych kwadratów w modelu regresji liniowej;

• Współczynnik determinacji;

• Istotność pojedynczych zmiennych w modelu regresji liniowej;

• Istotność grup zmiennych w modelu regresji liniowej;

• Test autokorelacji Durbina-Watsona w modelu regresji liniowej;

• Usuwanie autokorelacji w modelu regresji liniowej metodą Cochrane'a=Orcutt'a;

• Test normalności reszt metodą Jarque-Bera i Shapiro-Wilka;

• Testy homoskedastyczności;

• Prognozowanie, współczynnik Theila i jego własności;

• Zastosowanie metody regresji liniowej w ewolucji temperatury w Tokyo w latach 1875-2020;

• Ocena ex-ante dokładności prognoz. Konstrukcja przedziałów ufności;

Na podstawie monografii: Marek Gruszczyński i Maria Podgórska, Ekonometria, Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Starting Page